Οι αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια, ο μεγάλος πληθωρισμός και η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών έχουν αυξήσει τους κινδύνους στο τραπεζικό σύστημα και το χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Πειραιώς Financial Holdings έλαβε γνώση της ανακοίνωσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») στις 8 Ιουλίου 2022 αναφορικά με τα αποτελέσματα της πρώτης πανευρωπαϊκής εποπτικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το κλίμα («Άσκηση») που διενήργησε η ΕΚΤ, προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που εποπτεύει, σχετικά με την ορθή διαχείριση του κλιματικού κινδύνου.

Ανησυχώντας για σαρωτικές κυρώσεις τύπου Ρωσίας από τη Δύση, το Πεκίνο διέταξε ένα περιεκτικό «stress test» για να μελετήσει τις επιπτώσεις ενός παρόμοιου σεναρίου στην κινεζική οικονομία του, σύμφωνα με τον Guardian. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, μια εκτεταμένη «άσκηση» ξεκίνησε γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου, όταν οι δυτικοί σύμμαχοι επέβαλαν άνευ προηγουμένου κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Τη σημαντικά ενισχυμένη ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών και τη μείωση του χάσματος από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης υπογραμμίζει ανάλυση του ΤΧΣ για τα stress tests του 2021, επισημαίνοντας παράλληλα τρεις συστάσεις για τον περιορισμό των κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενόψει των επόμενων ασκήσεων αντοχής το 2023.

«Σε γενικές γραμμές αναμένουμε ότι οι τράπεζες με τη μεγαλύτερη έκθεση στους κλιματικούς κινδύνους θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση από τις εποπτικές αρχές για να προετοιμαστούν», αναφέρει η UBS σε έκθεσή της για το κλιματικό stress test με μεθοδολογία για το "bottom up" που έχει προγραμματιστεί από την ΕΚΤ για τον Μάρτιο-Ιούλιο του 2022.

Τα αποτέλεσμα των κλιματικών stress tests που πραγματοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την ΕΚΤ οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις του ευρωπαϊού Νότου είναι πιο εκτειθεμένες στην κλιματική κρίση, καθώς αντιμετωπίζουν μεγάλους φυσικούς κινδύνους. Τα stress tests αναδεικνύουν την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων και πράσινων πολιτικών.

Θετικά βλέπει τα αποτελέσματα των stress test για τις ελληνικές τράπεζες και η Moody's σε σημερινή της έκθεση. Συγκεκριμένα για την Alpha Bank οι αναλυτές του οίκου τονίζουν την κεφαλαιακή της υπεροχή έναντι του εγχώριου ανταγωνισμού.

Την ολοκλήρωση με επιτυχία της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων  Καταστάσεων 2021, ανακοίνωσε η Alpha Bank. Υπό το δυσμενές σενάριο, ο Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 transitional ratio) ανήλθε στο 8,4% για το έτος 2023.

Χωρίς εκπλήξεις δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών, με τις Eurobank, Εθνική, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank, να περνούν με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Τα stress tests είχαν που διενεργήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) είχαν σημείο αναφοράς τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ενώ ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται έως το τέλος του 2023 και αξιολογούν βασικό και δυσμενές σενάριο.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Eurobank τα stress tests της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τα βασικά μεγέθη υπό το δυσμενές σενάριο, τέλος του 2023, να προβλέπουν μείωση δείκτη Fully Loaded CET 1 κατά 433 μονάδες βάσης και δείκτη CET 1 (μεταβατικός) στο 8%.

Ανθεκτικές εμφανίζονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες στην περίπτωση που υποστούν ένα δυνητικό σοκ, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα των stress tests που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι oι τράπεζες ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην αρχή της άσκησης από ό,τι ήταν τρία χρόνια πριν, όμως η μείωση κεφαλαίου σε επίπεδο συστήματος ήταν υψηλότερη.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε Εθνική Τράπεζα τα stress tests που διενήργησε η ΕΚΤ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το βασικό σενάριο είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατά 270 μ.β. σε ορίζοντα τριετίας, με το δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15,5% το 2023. Υπό το δυσμενές σενάριο, σημειώθηκε μέγιστη αρνητική επίπτωση 6,4% στο δείκτη CET1 FL το 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6,4% το 2023.

Προστατευμένη από τις αυξήσεις επιτοκίων είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η Ελλάδα, καθώς το προφίλ του χρέους της χώρας επιτρέπει την προστασία της οικονομίας από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Τι έδειξαν stress test που έτρεξε η S&P για την ελληνική οικονομία με τρία σενάρια για ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων, ακόμα και κατά 300 μονάδες βάσης.

Σε αντίθεση με τα stress test του 2018 οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο στην μείωση των NPEs αλλά και στο βαθμό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Σε αυτή τη διαδρομή οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας άντεξαν χωρίς τη συνδρομή νέων κεφαλαιακών δράσεων και η άσκηση φαίνεται ότι, τουλάχιστον για το 2021, θα λυθεί χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Μια γρήγορη ματιά στις παραδοχές τα Τεστ Αντοχής των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και τις μας δείχνει η σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. <b>(Πίνακες).</b>

Σε αντίστοιχη θέση θα βρεθούν οι Ελληνικές Τράπεζες έναντι των περισσοτέρων ευρωπαϊκών στο «τεστ κοπώσεως» (stress tests) που θα υποβληθούν, καθώς όπως πιστοποιεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) ακόμη και στο δυσμενές σενάριο οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα κινηθούν στο ίδιο μήκος κύματος με την υπόλοιπη Ε.Ε. Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για την τριετία 2021 - &apos;23 μείωση 3,6% όσο και στην Ε.Ε. Στις 31 Ιουλίου τα αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority) ανακοίνωσε ότι για τις 50 μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα είναι λεπτομερής από την ΕΒΑ, για τις ελληνικές και τις υπόλοιπες μικρότερες τράπεζες το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα το καθορίσει ο επόπτης, εν προκειμένω ο SSM.